Комментарии участников:
Нет ничего глупее, чем свалить вину с топ-менеджеров на программистов. Давайте тогда и бумагу долговых банковских обязательств тоже присовокупим к обвиняемым! Жгите проклятую целлюлозу — она тупая, она всему виной!!!
Согласен. А чем живые аналитики лучше, когда они заявляли, что падение акций закончится, потому что оно же должно когда-нибудь закончится.
Старая история. То-же самое предполагали в 1987 (тогда, конкретно указывали на баг в програме). Были наже симуляции (G. Kim and H. Markowitz (1989). J. Portfolio Management 16(45) — да, да Нобелевский лауреат Markowitz) подтверждающие это.
100% прибыльные роботы — это утопия, которая опровергается довольно просто. Методом "от противного": допустим, вы написали робота, который постоянно приносит вам прибыль. Если это действительно так, то вы не ограничитесь запуском только одного робота — вы же их запустите тысячами, ведь так? А это будет означать, что на рынках появится черная дыра, где будут исчезать все бабки… Но ведь такого не может быть, т.к. в таком случае рано или поздно все бабки оказались у одного человека, а остальные оказались бы банкротами.
Aналитик-программист — это кто? Знаю аналитика, знаю аналитиков-программиста, но аналитика-программиста....
Просветите темного, пожалуйста.
Просветите темного, пожалуйста.
Разрабатываемые для биржевых машин алгоритмы основываются на оценке рисков, в основном, касающихся сиюминутной ситуации на рынке. Вместо этого, пишет Guardian, следовало бы опираться на точную информацию относительно кредитоспособности того или иного клиента, а также предвидеть последствия в случае массовых невыплат.
Перекладывание с больной головы на здоровую. Это не ошибка в программе. Захотели заказчики оценку по сиюминутной ситуации — получили по сиюминутной.
И вообще, эта фича будет доступна в следующей версии :)
