Кто-то получил отчёт по природному газу на 400 миллисекунд раньше

отметили
89
человек
в архиве
Кто-то получил отчёт по природному газу на 400 миллисекунд раньше
Вчера на американских биржах произошла маленькая, но очень интересная аномалия, о которой оперативно сообщила аналитическая компания Nanex Research.

31 января 2013 года примерно за 400 миллисекунд до официальной публикации недельногого отчёта по запасам природного газа резко увеличилась торговая активность по фьючерсам на природный газ и паям индексных фондов, таких как UGZ, UNG и BOIL.

Отчёт опубликован в 10:30:00. На графике вверху показана активность на торгах индексным фондом UGZ в промежутке с 10:29:59 до 10:30:02, с официальными метками времени транзакций от разных бирж.

Федеральные службы официально сообщили, что не считают необходимым наказывать людей, которые узнали новость на несколько миллисекунд раньше, чем другие. Другими словами, здесь не усматривается состава преступления. Да и вообще нет доказательств такой утечки: мало ли по какой причине трейдеры начали активность за 400 миллисекунд до события.

Возможно, чиновники ещё не осознают масштаба времени, в котором работают современные торговые системы. Как можно понять из графиков, основная торговля по ценным бумагам началась за 400 миллисекунд до публикации отчёта, а закончилась в течении нескольких секунд после публикации. Это и есть промежуток времени, в котором программа для высокочастотного трейдинга должна получить отчёт, проанализировать информацию и принять решение о торговой активности.

Удивительно ещё и то, что федеральные агентства США публикуют официальные документы с точностью до миллисекунды: это ведь тоже нетривиальная задача: синхронизировать время по сети с удалённым сервером, где находятся атомные часы, при этом учитывать сетевую задержку.
Добавил Дядя Ваня Дядя Ваня 1 Февраля 2013
проблема (1)
Комментарии участников:
Rezinov2
+4
Rezinov2, 1 Февраля 2013 , url
Это торговать начали на 400 мс раньше, а получили отчет еще раньше, ведь нужно еще время на принятие и исполнение решения. А так да, яркий пример инсайдерского слива :)
pingo
0
pingo, 2 Февраля 2013 , url
а возможно и миллисекундная машина времени. а чо? и энергии не нужно много тратить и профит на лицо
bvv4096
0
bvv4096, 2 Февраля 2013 , url
Но технология какова! Инновации…
V.I.Baranov
0
V.I.Baranov, 2 Февраля 2013 , url
Шармон!
Marlan
0
Marlan, 2 Февраля 2013 , url
А информация о том что отчёт будет опубликован в такое-то время не была ли раньше самого отчёта?

Да там столько этих отчётов… разок могло случайно совпасть.
LevM
+1
LevM, 3 Февраля 2013 , url
Рост активности действительно часто предшествует событиям.
mumu
+1
mumu, 3 Февраля 2013 , url
Но не в миллисекундах. Тут ситуация вполне очевидна: Кто-то заранее получил инсайдерскую информацию и решил раньше других начать продавать. Но видимо перебдел и махинация стала слишком заметна.
LevM
+1
LevM, 3 Февраля 2013 , url
Есть еще более банальное объяснение. В ожидании активности последовавшей за отчетом, были размещены ордеры в книге. Либо, попытка толкнуть биржу в ту или иную сторону чтобы повлиять на интерпретажию отчета: народ ведь не столько бросается читать, сколько смотрит как другие интерпретируют отчеты. В данном случае, тренд надо создавать в момент публикации. Ну, запустили за пол секунды до. Делов-то?
Короче, возможностей объяснения такого графика — выше крыши.
mumu
0
mumu, 3 Февраля 2013 , url
Значит это была одна из первых документированных попыток повлиять на тренд до начала торгов. Иначе это было бы не новостью, а типичной ежедневной ситуацией.
Я конечно не специалист, но мне кажется, что от того, что происходит постоянно, такой кипиш не поднимается
LevM
0
LevM, 5 Февраля 2013 , url
А это и не новость. ;)
u.nik.myopenid.com
+2
u.nik.myopenid.com, 5 Февраля 2013 , url
Полагаю, есть еще более банальное объяснение. У них, этих, просто часы отъехали. Отчет опубликовался, торги пошли, а у этих как у наблюдателя Эйнштейна, события разъехались.

Удивительно ещё и то, что федеральные агентства США публикуют официальные документы с точностью до миллисекунды: это ведь тоже нетривиальная задача: синхронизировать время по сети с удалённым сервером, где находятся атомные часы, при этом учитывать сетевую задержку.
Вот именно не думаю, что кто-то там парится с поддержкой синхронизации по stratum 1.
Винда вон корректирует время по серверу при ошибке 0.5 сек, и всех устраивает.
LevM
0
LevM, 5 Февраля 2013 , url
Ага, и это замечательное объяснение. А ведь какая конспирация могла бы быть!
Любер
0
Любер, 3 Февраля 2013 , url
Красиво
Lim
0
Lim, 4 Февраля 2013 , url
да ну, ерунда какая-то…


Войдите или станьте участником, чтобы комментировать