"Матрица" опрашивает прогнозы курсов акций и раздает премии самым прозорливым предсказателям

отметили
12
человека
в архиве
"Матрица" опрашивает прогнозы курсов акций  и раздает премии самым прозорливым предсказателям

Симбиотический интеллект научился зарабатывать на бирже.

Финтех-стартап Cindicator предсказывает изменения стоимости различных финансовых инструментов при помощи «мудрости толпы» и искусственного интеллекта. За последние полгода стоимость собственного портфеля акций компании выросла на 168%, а пользователи мобильного приложения получили более $24 000 в виде дивидендов.

С точки зрения пользователя, Cindicator — это мобильное приложение, в котором можно отвечать на вопросы о том, сколько будут стоить акции компаний или другие финансовые инструменты в ближайшем будущем.

«Акции Bank of America в пятницу, 3 марта, торговались по цене $25,44. По вашему мнению, какова будет максимальная и минимальная цена акции Bank of America в понедельник, 6 марта?»

На каждый такой вопрос отвечают, в среднем, от 500 до 800 человек. После этого все полученные ответы агрегируются и обрабатываются с помощью искусственного интеллекта, который определяет ценность каждого из них и формирует единый прогноз — например, диапазон стоимости акции Bank of America на следующий день. На основании этого прогноза торговый робот компании совершает сделки на бирже, а часть прибыли от торговли затем распределяется между пользователями.

«В конце каждого месяца мы берем часть прибыли от собственной торговли и распределяем эту прибыль пользователям в виде дивидендов пропорционально качеству их прогнозов, — рассказал „Хайтеку“ сооснователь и технический директор проекта Юрий Лобынцев. — За последние два месяца мы выплатили тридцати лучшим форкастерам [людям, которые делают прогнозы, от англ. forecast, — прим. автора] в общей сложности $5000. При этом максимальная выплата одному форкастеру составила $120».

Мудрость толпы

Идея о том, что достаточно большая и разнородная группа людей, которые отвечают на какой-либо вопрос независимо друг от друга, часто приходит к правильному ответу, была подробно описана еще в начале 20-го века в книге «Мудрость толпы» Джеймса Шуровьевски, и именно с этой книги началась история компании Cindicator.

«Наше представление о времени нужно пересмотреть»

Летом 2015 года ее прочитал Михаил Брусов, сооснователь и гендиректор проекта, и решил исследовать эту теорию на практике — создать приложение, в котором люди в игровом формате предсказывали бы исход различных событий. Он обратился в нейро-лабораторию Octabrain, занимающуюся нейронауками и заказной разработкой инновационных приложений, которую возглавлял Юрий Лобынцев.

«Это была мобильная игра The Vote, где публиковались новости из области финансов, моды, политики, спорта, технологий и искусства, а также пять или шесть ожидаемых исходов по этим событиям. — говорит Лобынцев. — С этого началось наше изучение мудрости толпы».

 

По словам Лобынцева, с исследовательской точки зрения это был довольно успешный опыт, но нужно было думать и о коммерческой стороне проекта. Отношения с Брусовым очень быстро переросли в партнерские, и в декабре 2015 года они совместно зарегистрировали новую компанию — Cindicator, сместив фокус своего внимания, прежде всего, на финансовые рынки.

ИИ и суперфоркастеры

Роль искусственного интеллекта во всем процессе можно свести к механизмам кластеризации — профилировании людей под разные типы вопросов. Когда новый пользователь приходит в систему, алгоритмы машинного обучения в первые дни не учитывают его ответы в общем прогнозировании, а изучают то, насколько точно он отвечает на те или иные вопросы. После этого происходит «распределение весов доверия», которое затем влияет на конечный прогноз (опыт взаимодействия пользователя с приложением при этом никак не меняется).

Спустя какое-то время после запуска создатели проекта заметили, что существует определенная группа людей, которых можно назвать «суперфоркастерами», — в большинстве случаев они делают более точные прогнозы, чем все остальные. По словам Лобынцева, доля таких людей среди всех пользователей составляет приблизительно 2%.

 

«Это особая группа людей, которая обладает высокой способностью к прогнозированию. За счет чего — вопрос, который не имеет однозначного ответа. Кто-то за счет компетентности, которую он наработал опытом, кто-то просто талантлив, сам по себе, — говорит Лобынцев. — Позднее мы поняли, у некоторых людей есть способность прогнозировать события только одного типа. То есть можно сказать, что это не единая способность, что вот этот человек в принципе все хорошо предсказывает, а это такая, очень многогранная история».

Контрибьюторы

Торговля на бирже не единственный и даже не основной источник доходов для компании. Текущая бизнес-модель, по которой работает Cindicator — B2B.

Компания предоставляет хедж-фондам, банкам и частным инвесторам доступ к своим торговым сигналам по API, а взамен берет часть полученных ими доходов.

В соответствии с запросами партнеров (на данный момент их количество не превышает десяти) составляется часть вопросов, которые затем задаются пользователям через приложение.

По словам Юрия Лобынцева, Cindicator пока не имеет аналогов на рынке предсказаний. «То, что мы делаем, является гибридным, или симбиотическим интеллектом. И это такое новое явление, — говорит Юрий Лобынцев. — В этой системе происходит обучение как людей, так и машин. В результате все участники становятся не столько пользователями, сколько контрибьюторами, а внутренняя ментальная работа становится капиталом, который можно как-то оценить».

 

В середине февраля Cindicator завершил совместный экспериментс Московской биржей, в ходе которого торговый робот компании на основании прогнозов 863 участников проекта за три недели сгенерировал инвестиционный портфель с доходностью в размере 2,8% (47% годовых). Второй раунд эксперимента, в ходе которого пользователи коллективно управляли портфелем в 3 000 000 рублей, завершился 14 марта. Рост доходности в результате 30 торговых сделок составил 0,19% за три недели.

Добавил Barban Barban 19 Марта
проблема (2)
Комментарии участников:
Stopor
+1
Stopor, 19 Марта , url

С середины февраля… Ха, 30 сделок — два ХаХа. Это не срок для проверки торгового робота.

Цыплят по осени считают. Видывал я ботов, которые успешно торговали многими месяцами, а потом сливали деп за считаные дни. Пока больше смахивает на рекламу.

Anton-f
+1
Anton-f, 19 Марта , url

Она и есть.

Barban
+1
Barban, 19 Марта , url

Сам подход — интересный и логичный.
Как и гипотеза о существовании «суперфорекастеров».
Все это далеко зайдет,  если гипотеза подтвердится.

Stopor
+2
Stopor, 19 Марта , url

Наивненький любитель гипотез.

Barban
+3
Barban, 19 Марта , url

Юльке бан за С

Больше моих голосов не увидишь в поддержку, тупица

openid.mail.ru-inbox-setonfire
0
openid.mail.ru-inbox-setonfire, 19 Марта , url

модератор модератор comander comander оскорбление, где бан Барабанчику? Вперед уже к гомогенному правилоприменению, а не по принципу как показалось

Barban
0
Barban, 19 Марта , url

Вам бан тоже.
Тупица в данном контексте — просто констатация неспособности отличить спамный пост от валидного.
Ничего личного.
Сообщество меня поддержало, не закопав новость как спам.

Barban
+2
Barban, 19 Марта , url

В замечательном фильме «Идиократия» цивилизация выродившихся идиотов спаслась и выжила только благодаря тому, что Машина вычислила человека с феноменальным IQ среди заключенных тюрьмы, и его поставили у руля.

СветусяКрасатуся

А мне нравится про все такое читать, я часто угадываю результаты у букмекеров, ставки символические что б интересней смотреть.Хорошую статью нарыл :-)

Barban
0
Barban, 19 Марта , url

Вообще — такакя схема взаимодействия машины и коллективного человечекого интеллекта — навеерно единственно осмысленная. В реальных советах люди поддаются эмоциям момента. У них коротка память. Их легко гипнотизируют слава и власть. Машина же свободна от всех этих издержек стадности и все четко всем считает и четко поминит, отражая в рейтинге влиятельности.
Со временем к машине и люди подтянутся и будут беспристрастрее смотреть на лидерство и то, из чего оно состоит.



Войдите или станьте участником, чтобы комментировать