По Twitter научились предсказывать колебания индекса Dow Jones.

Используя два алгоритма, Google-Profile of Mood States (GPOMS) и OpinionFinder, группа изыскателей исследовала 9,7 млн записей, появившихся в период с марта по декабрь 2008 г. Они обнаружили, что изменения одного из шести индексов «настроений» – индекса «спокойствия», может использоваться для предсказания роста или падения индекса Доу-Джонса в течение следующих двух-шести дней. По данным исследователей, точность прогноза в этом достигает 87,6%, и они считают такой результат слишком невероятным, чтобы списать его на простое совпадение.

Интересно, что ни один из остальных пяти «индексов настроений» – счастья, доброты, настороженности, уверенности и жизненной силы, а также показатели, получаемые на основе алгоритмов OpinionFinder и отражающие негативные/позитивные настроения в более общем виде – не обнаруживают выраженной корреляции с индикаторами состояния рынка. Исследователи признали, что не могут объяснить, почему, или каким образом исследованная выборка сообщений из Twitter позволяет получать столь точный прогноз, и считают, что данный вопрос требует дополнительного рассмотрения.

Идея анализа онлайновых материалов, и, в частности, сети Twitter, для отслеживания изменений на фондовом рынке, не нова. Например, сообщество StockTwits помогает своим участниками отслеживать новости, связанные с курсами акций.

Тем не менее, исследователям из Университета Индианы первыми выявили взаимосвязь неспециализированных записей социальной сети с финансовым индексом.